Nejlepší obchodní strategie pro prop firmy

Breakout s retestem

Obchodujte potvrzené proražení klíčových S/R s retestem a potvrzením momentum. Udržujte fixní riziko a vyhněte se oknům zpráv.

• Vstup: retest proražené úrovně s odmítnutím nebo spike objemu.
• SL: za strukturou; TP částečné na extrémech rozsahu.
• Vyhněte se: hodiny s nízkou likviditou; zpevněte riziko blízko cíle.

Trend pullback

Připojte se k ustálenému trendu na měřeném pullbacku k dynamické úrovni (MA/VWAP) nebo struktuře.

• Vstup: potvrzovací svíčka po pullbacku, v souladu s biasem vyššího TF.
• SL: za swingem; trail po vytvoření HH/HL.
• Držte se max obchodů/den; vynechejte dny s chopem.

Mean reversion k VWAP

Fade overextensions zpět k VWAP/POC během seancí s omezeným rozsahem; vyžaduje disciplínu s SL a částečnými TP.

• Vstup: vyčerpání na extrémech + selhání pokračovat.
• SL: za extrémem; vezměte částečné TP na VWAP.
• Vyhněte se: trendovým seancím a spikeům zpráv.

Pravidla provádění a rizika

• Omezení rizika: 0,25–0,5 % na obchod; 0,5–1 % za den.
• Max 2–3 obchody/den; zastavte po dosažení denního limitu.
• Žurnálujte každý obchod pro zdokonalení výhody a vyhněte se opakování.

Matrice výběru strategie

Přiřaďte seance a volatilitu ke strategii:

• Asie: mean reversion, menší cíle, těsnější riziko.
• Otevření Londýna: breakout/retest s momentum filtry.
• New York: pullbacky trendu a pokračování po zpracování dat.

Backtest → forward test → nasazení

1. Backtest 100+ obchodů; zaznamenejte R:R, míru výher, MAE/MFE.
2. Forward test 30–50 obchodů na demo s pravidly ve stylu prop.
3. Nasazení s nižším rizikem; zvyšte po čistých týdnech.

Běžné chyby podle strategie

• Breakouty: honění bez retestu; obchodování uvnitř rozsahů.
• Pullbacky: vstup před potvrzením; ignorování změn trendu HTF.
• Mean reversion: fade silných trendů; vynechání tvrdých stop.

FAQ

Další kroky