Breakout s retestom

Obchodujte potvrdené prielomy kľúčových S/R s retestom a potvrdením momentum. Udržujte fixné riziko a vyhýbajte sa správnym oknám.

  • Vstup: retest zlomeného levelu s odmietacou sviečkou alebo objemovým vrcholom.
  • SL: za štruktúrou; TP čiastkové na extrémoch rozsahu.
  • Vyhnite sa: hodiny s nízkou likviditou; zúžte riziko blízko cieľa.

Trendový pullback

Pridajte sa k etablovanému trendu na meranom pullbacku k dynamickej úrovni (MA/VWAP) alebo štruktúre.

  • Vstup: potvrdenie sviečky po pullbacku, v súlade s vyšším TF biasom.
  • SL: za swingom; trail po vytvorení HH/HL.
  • Držte sa max. obchodov/deň; preskočte dni s chvením.

Mean reversion k VWAP

Fade preexponovania späť k VWAP/POC počas relácií s obmedzeným rozsahom; vyžaduje disciplínu s SL a čiastkovými TP.

  • Vstup: vyčerpanie na extrémoch + zlyhanie pokračovať.
  • SL: za extrémom; vezmite čiastkové na VWAP.
  • Vyhnite sa: trendovým reláciám a spravodajským výkyvom.

Pravidlá vykonávania a rizika

  • Limitujte riziko: 0.25–0.5% na obchod; 0.5–1% na deň.
  • Max 2–3 obchody/deň; zastavte po dosiahnutí denného limitu.
  • Vedenie denníka každého obchodu na zdokonalenie výhody a vyhnutie sa opakovaniu.

Matrica výberu stratégie

Zlúčte relácie a volatilitu so stratégiou:

  • Ázia: mean reversion, menšie ciele, tesnejšie riziko.
  • Otvorenie Londýna: breakout/retest s momentum filtrami.
  • New York: trendové pullbacky a pokračovanie po spracovaní údajov.

Backtest → forward test → nasadenie

  1. Backtest 100+ obchodov; zaznamenajte R:R, win rate, MAE/MFE.
  2. Forward test 30–50 obchodov na demo s pravidlami v štýle prop.
  3. Nasadenie s obmedzeným rizikom; škálovanie po čistých týždňoch.

Bežné chyby podľa stratégie

  • Breakouty: naháňanie bez retestu; obchodovanie vo vnútri rozsahov.
  • Pullbacky: vstup pred potvrdením; ignorovanie posunov HTF trendu.
  • Mean reversion: fade silných trendov; preskočenie tvrdých stopov.

Často kladené otázky

Ktorá stratégia je najlepšia na rýchle prechádzanie?

Tá, ktorá zodpovedá vašim údajom a rozvrhu. Konzistencia prekonáva rýchlosť; vyhnite sa nadmerným stávkam.

Môžem kombinovať stratégie?

Áno, ale obmedzte sa na 1–2 dobre definované playbooky, aby ste udržali riziko a vykonávanie čisté.

Ako spravovať obchody pod pravidlami minimálneho dňa?

Snažte sa o singlové a dvojité obchody; čiastkové TP a znížené riziko zachovávajú kapitál a spĺňajú požiadavky na aktivitu.

Ďalšie kroky

Prejdite výzvou Centrum prop tradingu