Co robi zasada
Limit strat dziennych ogranicza, ile możesz stracić między jednym czasem resetu a następnym, zazwyczaj 4-5% konta. Naruszenie go zazwyczaj skutkuje natychmiastowym zamknięciem konta, zarówno w ocenie, jak i na koncie finansowanym.
Istnieje, ponieważ firma może modelować powolne krwawienie, ale nie pojedynczą katastrofalną sesję, i jest to najczęściej wyzwalana zasada w handlu prop — więcej kont kończy się na limicie dziennym niż na maksymalnym spadku, ponieważ limit dzienny jest mniejszy i pojawia się wcześniej.
Kapitał czy zamknięte saldo
Najważniejszy szczegół, który najczęściej jest pomijany.
Limit oparty na kapitale obejmuje niezrealizowane zyski i straty. Pozycja, która jest 3% pod wodą, liczy się do twojego dnia, nawet jeśli jej nie zamknąłeś, więc transakcja, która później się odbudowuje, może zakończyć konto, zanim to nastąpi. Na tych kontach twoje otwarte ryzyko i twoje dzienne przydziały to ta sama pula.
Limit oparty na saldzie porusza się tylko wtedy, gdy pozycja zostaje zamknięta. Otwarte straty nie liczą się, dopóki ich nie zrealizujesz, co daje traderowi swingowemu przestrzeń, której wersja oparta na kapitale nie ma — i daje upartemu traderowi wystarczająco dużo swobody, aby stracić całe konto na jednej pozycji.
| Wydarzenie na koncie $100,000, limit 5% | Podstawa kapitału | Podstawa salda |
|---|---|---|
| Zamknięte straty w wysokości $3,000 | $3,000 wykorzystane | $3,000 wykorzystane |
| Plus otwarta pozycja $2,500 w dół | $5,500 wykorzystane — naruszone | $3,000 wykorzystane — nadal handluje |
| Ta pozycja odbudowuje się do zera | Konto już zamknięte | Brak efektu |
Limit oparty na kapitale jest surowszy i bardziej powszechny, szczególnie na kontach futures. Jeśli nie możesz znaleźć, która podstawa ma zastosowanie w warunkach, zapytaj wsparcie na piśmie przed rozpoczęciem handlu — to nie jest szczegół, który chcesz odkrywać eksperymentalnie.
Kiedy dzień faktycznie się zaczyna
Czas resetu ustala firma, a nie twój kalendarz, i jest podany w strefie czasowej, która prawdopodobnie nie jest twoją.
- Konta futures zazwyczaj resetują się o 17:00 w Nowym Jorku, co odpowiada granicy sesji CME.
- Konta forex i CFD częściej resetują się o północy czasu serwera, często CET lub EET.
- Oba zmieniają się wraz z czasem letnim, a USA i Europa zmieniają się w różnych terminach, więc przez kilka tygodni każdego roku reset przesuwa się w stosunku do twojego lokalnego zegara.
Dwa praktyczne konsekwencje. Trader w Azji może odkryć, że jego sesja "ranna" jest w poprzednim dniu handlowym, jeśli chodzi o firmę, co oznacza, że wczorajsze straty nadal się liczą. A sesja stratna, która kończy się o 16:50 w Nowym Jorku, może być następnie poprzedzona nowym przydziałem dziesięć minut później — co nie jest okazją, to najpewniejszy sposób na przekształcenie złego dnia w zły tydzień.
Pozycje trzymane przez reset
Co się dzieje z otwartą transakcją, gdy dzień się zmienia, warto potwierdzić, ponieważ dwie konwencje produkują bardzo różne konta.
W większości firm z limitem opartym na kapitale, nowa baza dnia jest ustalana na podstawie twojego kapitału w momencie resetu — w tym wszelkich niezrealizowanych strat. Pozycja przeniesiona przez granicę zatem zaczyna nowy dzień już na minusie, a strata liczy się podwójnie w praktycznym sensie: raz przeciwko wczorajszemu przydziałowi, gdy była otwarta, a drugi raz jako niższy punkt wyjścia dzisiaj.
Mniejszość resetuje bazę do zamkniętego salda, co jest bardziej przyjazne dla handlu swingowego. Jeśli trzymasz pozycję przez noc, dowiedz się, która zasada ma zastosowanie — i przeczytaj ją obok zasad dotyczących trzymania przez noc i weekend, ponieważ te same firmy mają tendencję do bycia surowymi w obu przypadkach.
Przykładowy dzień
Konto $50,000 z 4% limitem dziennym ($2,000) i podstawą kapitału. Trader ryzykuje $250 na transakcję.
| Czas | Wydarzenie | Wykorzystane | Pozostałe |
|---|---|---|---|
| 09:40 | Strata, −$250 | $250 | $1,750 |
| 10:15 | Strata, −$250 | $500 | $1,500 |
| 11:02 | Zysk, +$400 | $100 | $1,900 |
| 13:30 | Strata, −$250, oraz druga pozycja $600 w dół, otwarta | $950 | $1,050 |
| 14:10 | Otwarta pozycja teraz $1,300 w dół | $1,650 | $350 |
O 14:10 trader poniósł cztery małe straty i jeden zysk — zwykły, niepozorny dzień — i ma $350 przestrzeni, wszystko to uzależnione od jednej otwartej pozycji. Nic nie było lekkomyślne. Aritmetyka po prostu dotarła szybciej, niż wydawało się, że powinna, co jest tym, do czego zasada jest zaprojektowana.
Ustaw własny limit poniżej ich
Dzienny limit firmy to punkt, w którym konto jest niszczone. To nie jest cel i nigdy nie powinno być liczbą, do której handlujesz.
Ustaw własny stop na mniej więcej połowie tego — 2%, gdzie firma pozwala na 4% — i przestań, gdy osiągniesz swój, na dany dzień, bez handlu naprawczego. To pozostawia limit firmy jako to, czym powinien być: zabezpieczeniem, którego nigdy nie dotykasz, i przestrzenią do przetrwania naprawdę złej transakcji.
Zasada działa tylko wtedy, gdy jest zapisana z liczbą i stosowana bez negocjacji. "Zatrzymam się, gdy stracę wystarczająco" to nie zasada; "Zatrzymuję się na $1,000, na zero, i nie handluję ponownie, aż do resetu" to tak. Należy to umieścić w planie obok twojej formuły wielkości — zobacz plany handlowe, które przetrwają wyzwanie.
Jak to współdziała z maksymalnym spadkiem
Dzienny przydział jest świeży w każdej sesji. Maksymalny spadek nie jest — strata z wczoraj pozostaje na stałe odjęta od niego.
Dlatego dwa zwykłe dzienne straty z rzędu mogą pozostawić konto blisko limitu kończącego konto, podczas gdy zasada dzienna nadal pokazuje pełny przydział. Przy 10% maksymalnym spadku z 5% limitem dziennym, dwie pełne dzienne straty kończą konto całkowicie, a nie ma żadnego ostrzeżenia od licznika dziennego, ponieważ się zresetował.
Handluj z mniejszą z dwóch liczb, zawsze: dzisiejszym pozostałym dziennym przydziałem i dzisiejszym pozostałym buforem do maksimum. Druga z nich zazwyczaj jest wiążąca po jakimkolwiek okresie strat, i to jest ta, którą platforma najrzadziej ci pokaże. Wielkość pozycji w stosunku do spadku ma rutynę.
Co potwierdzić przed rozpoczęciem handlu
- Procent, i czy jest obliczany na podstawie początkowego salda, czy na podstawie bieżącego salda.
- Kapitał czy zamknięte saldo.
- Czas resetu i jego strefa czasowa, oraz czy uwzględnia czas letni.
- Co jest podstawą dla pozycji trzymanej przez reset.
- Czy naruszenie zamyka konto natychmiast, czy wyzwala przegląd.
- Czy limit zaostrza się na koncie finansowanym — kilka firm stosuje niższy procent tam niż w ocenie.
Sześć odpowiedzi, zapisanych w notatce. To zajmuje dziesięć minut i zapobiega najczęstszemu sposobowi, w jaki zdrowa ocena kończy się: nie złą strategią, ale zasadą mierzona inaczej, niż trader zakładał.