Günlük kayıp limitleri ve sıfırlama süreleri

Kural ne yapar

Bir günlük kayıp limiti, bir sıfırlama zamanı ile bir sonraki arasında kaybedebileceğiniz miktarı sınırlar, genellikle hesabın %4-5'i kadar. Bunu aşarsanız, hesap genellikle hemen kapatılır, hem değerlendirmede hem de fonlu hesapta.

Bu, bir firmanın yavaş bir kanama modelleyebilmesi ama tek bir felaket oturumunu modelleyememesi nedeniyle vardır ve prop ticaretinde en sık tetiklenen kuraldır — günlük limitten daha fazla hesap, maksimum çekilme ile sona erer, çünkü günlük limit daha küçüktür ve daha erken gelir.

Özkaynak veya kapalı bakiye

Tek en önemli detay ve en sık atlanan detay.

Bir özkaynak bazlı limit, gerçekleşmemiş kar ve zararı içerir. 3% kayıpta olan bir pozisyon, kapatmamış olsanız bile gününüzü etkiler, bu nedenle daha sonra toparlanan bir işlem, hesabı kapatmadan önce sona erebilir. Bu hesaplarda açık riskiniz ve günlük izniniz aynı havuzdadır.

Bir bakiye bazlı limit yalnızca bir pozisyon kapandığında hareket eder. Açık bir kaybeden, realize edilene kadar sayılmaz, bu da bir swing trader'a özkaynak versiyonunun sağlamadığı bir alan sağlar — ve inatçı bir trader'a tek bir pozisyonda tüm hesabı kaybetmek için yeterince ip verir.

Özkaynak bazlı olan daha katıdır ve daha yaygındır, özellikle vadeli işlemler hesaplarında. Şartlarda hangi bazın geçerli olduğunu bulamazsanız, işlem yapmadan önce yazılı olarak destek isteyin — bu, deneysel olarak keşfetmek istemeyeceğiniz bir detaydır.

Günün ne zaman başladığı

Sıfırlama zamanı firma tarafından belirlenir, takviminiz tarafından değil ve muhtemelen sizin saat diliminizde değildir.

• Vadeli işlemler hesapları genellikle 5pm New York'ta sıfırlanır, CME oturum sınırı ile uyumlu olarak.
• Forex ve CFD hesapları daha sık olarak gece yarısı sunucu zamanında, genellikle CET veya EET'de sıfırlanır.
• Her ikisi de yaz saati uygulaması ile kayar, ve ABD ile Avrupa farklı tarihlerde değişir, bu nedenle her yıl birkaç hafta boyunca sıfırlama yerel saatinizle göreceli olarak hareket eder.

İki pratik sonuç. Asya'daki bir trader, firmanın gözünde "sabah" oturumunun önceki ticaret günü olduğunu bulabilir, bu da dünkü kayıpların hala sayıldığı anlamına gelir. Ve 4:50pm New York'ta sona eren bir kaybeden oturum, on dakika sonra yeni bir izinle takip edilebilir — bu bir fırsat değildir, kötü bir günü kötü bir haftaya çevirmenin en güvenilir yoludur.

Sıfırlama sırasında tutulan pozisyonlar

Günün değiştiğinde açık bir işlemin başına ne geleceğini doğrulamak önemlidir, çünkü iki konvansiyon çok farklı hesaplar üretir.

Özkaynak bazlı limit olan çoğu firmada, yeni günün temel noktası sıfırlama anındaki özkaynağınızdan belirlenir — gerçekleşmemiş kayıpları da içerir. Bu nedenle, sınırı aşan bir pozisyon yeni günde zaten kayıpta başlar ve kayıp pratik anlamda iki kez sayılır: bir kez açıkken dünkü izne karşı ve bir kez de bugün daha düşük bir başlangıç noktası olarak.

Bir azınlık, temel noktayı kapalı bakiyeye sıfırlar, bu da swing ticareti için daha dostça bir durumdur. Gece boyunca herhangi bir pozisyon tutuyorsanız, hangi uygulamanın geçerli olduğunu öğrenin — ve bunu gece ve hafta sonu kuralları ile birlikte okuyun, çünkü aynı firmalar her ikisi konusunda da katı olma eğilimindedir.

Çalışılmış bir gün

$50,000 hesabında %4 günlük limit ($2,000) ve özkaynak bazlı. Trader her işlemde $250 risk alıyor.

14:10'da trader dört küçük kayıp ve bir kazanç almıştır — sıradan, dikkat çekmeyen bir gün — ve $350'lık bir alan kalmıştır, bunun tamamı tek bir açık pozisyona bağlıdır. Hiçbir şey dikkatsizce yapılmamıştır. Aritmetik, olması gerektiğinden daha hızlı geldi, bu da kuralın tasarlandığı şeydir.

Kendi limitinizi firmanın limitinin altında ayarlayın

Firmanın günlük limiti, hesabın yok olduğu noktadır. Bu bir hedef değildir ve asla ticaret yaparken ulaşmanız gereken bir sayı olmamalıdır.

Kendi durdurma noktanızı yaklaşık yarısına ayarlayın — firma %4 izin veriyorsa %2 — ve kendi limitinize ulaştığınızda, gün için durun, geri dönüş ticareti yapmadan. Bu, firmanın limitini olması gerektiği gibi bırakır: asla dokunmadığınız bir arka koruma ve gerçekten kötü bir dolumdan hayatta kalma alanı.

Kural, bir sayı ile yazılı olarak belirlendiğinde ve müzakere edilmeden uygulandığında çalışır. "Yeterince kaybettiğimde duracağım" bir kural değildir; "$1,000'da duruyorum, düz, ve sıfırlama olana kadar tekrar işlem yapmıyorum" bir kuraldır. Bu, boyutlandırma formülünüzle birlikte plana dahil edilmelidir — bir zorluğu aşan ticaret planları için bakın.

Maksimum çekilme ile nasıl etkileşir

Günlük izin her oturumda yenidir. Maksimum çekilme ise değildir — dünkü kayıp kalıcı olarak ondan düşülür.

Bu nedenle, peş peşe iki sıradan günlük kayıp, hesabı sona erdiren limite yakın bırakabilirken, günlük kural hala tam bir izin gösterir. %10 maksimum çekilme ile %5 günlük limitte, iki tam günlük kayıp hesabı doğrudan sona erdirir ve günlük sayaçtan hiçbir uyarı gelmez, çünkü sıfırlanmıştır.

Her zaman iki sayıdan daha küçüğünden işlem yapın: bugünün kalan günlük izni ve bugünün maksimuma kalan tamponu. İkincisi genellikle herhangi bir kayıp sürecinden sonra bağlayıcı olanıdır ve platformun size göstermesi en az olası olandır. Bir çekilmeye karşı pozisyon boyutlandırma rutindir.

Ticaret yapmadan önce neyi doğrulamalısınız

1. Yüzdeyi ve bunun başlangıç bakiyesi üzerinden mi yoksa mevcut bakiye üzerinden mi hesaplandığını.
2. Özkaynak veya kapalı bakiye.
3. Sıfırlama zamanı ve saat dilimi, ve yaz saati uygulamasını takip edip etmediği.
4. Sıfırlama sırasında tutulan bir pozisyon için temel noktanın ne olduğunu.
5. Bir ihlalin hesabı hemen kapatıp kapatmadığını veya bir inceleme tetikleyip tetiklemediğini.
6. Limitin fonlu hesapta sıkılaşıp sıkılaşmadığını — birkaç firma burada değerlendirmedekinden daha düşük bir yüzde kullanır.

Altı cevap, bir not olarak yazılmalıdır. On dakika alır ve aksi takdirde sağlam bir değerlendirmenin sona erdiği en yaygın yolu önler: kötü bir strateji değil, trader'ın varsaydığından farklı ölçülen bir kural.